Einführung eines Event Based Monitoring im Firmenkundengeschäft

Einführung eines Event Based Monitoring im Firmenkundengeschäft

Das Firmenkundengeschäft ist für die Schweizer Banken eine wichtige und relativ stabile Ertragsquelle verbunden mit überschau- und kontrollierbaren Risiken. Dabei kommt der Risikobewirtschaftung eine zentrale Bedeutung zu, wobei die (ungedeckten) Kreditengagements in der Regel einem jährlichen Review unterzogen werden.

 

Eine Differenzierung der Analysetiefe erfolgt allenfalls auf Basis der Exposure-Höhe oder des Kundenratings. Dieser Kreditreview-Prozess ist allerdings äusserst zeitintensiv und zu wenig risikoorientiert. Da die Reviews erst nach Einreichung der Jahresabschlüsse durchgeführt werden, wird eine zeitnahe Risikosteuerung der jeweiligen Positionen erschwert oder sogar verunmöglicht. Folglich ist es sowohl aus Effizienz-  als auch aus Risikoperspektive notwendig, neue Lösungen in den Bereichen Kreditreview und -überwachung zu implementieren.

 

Das Konzept des Event Based Monitoring (EBM)

Mit dem Konzept des Event Based Monitoring wird auf die zeitnahe Erkennung der Kreditrisiken fokussiert und gleichzeitig eine bedeutende Prozesseffizienz erzielt. Kreditengagements werden dabei anhand spezifischer Frühwarnindikatoren dynamisch überwacht, was eine frühzeitige Risikoerkennung ermöglicht und folglich die Recovery Rate erhöht. Das EBM erlaubt zudem eine differenzierte Kreditprüfung im Rahmen des Review-Prozesses. Risikoreiche Kreditengagements bedürfen einer regelmässigen Überprüfung durch den Kundenberater bzw. den Credit Officer. Bei weniger risikoreichen Kreditengagements werden Kreditreviews hingegen nur dann durchgeführt, wenn das EBM entsprechende Indikationen liefert. Dies führt zu einem deutlich reduzierten Bearbeitungsaufwand, und für die Kundenberater steht mehr Kundenbetreuungs- und Kundengewinnungszeit zur Verfügung.

 

Praxiserfahrungen von IFBC zeigen, dass sich mit dem EBM die Anzahl Kreditreviews im Bereich Cash Flow Based Lending um rund 50% gegenüber dem Status Quo verringern lassen. Die genaue Reduktion der Reviews ist jedoch stets abhängig von den bis anhin geltenden Richtlinien und dem Risikoprofil des Kreditexposures.

 

Die Herausforderungen bei der Einführung eines EBM

Die Einführung eines EBM ist anspruchsvoll. Gemäss unserer Erfahrung ist insbesondere den folgenden Herausforderungen besondere Beachtung zu schenken:

  • Commitment: Volle Wirkung entfaltet das EBM nur dann, wenn innerhalb der Organisation das notwendige Commitment geschaffen wird. Insbesondere das oberste Management muss den durch die Anpassung des Kreditreview-Prozesses ausgelösten Kulturwandel unterstützen. Zudem ist die bei den Kundenberatern frei werdende Zeit sinnvoll für die Kundenbetreuung und -gewinnung einzusetzen.
  • Arbeit Kundenberater: Das EBM muss die Arbeit des Kundenberaters vereinfachen und zu Zeitersparnissen führen. Entsprechend sind massgeschneiderte Reporting-Sets sowie die Verbindung mit der Pendenzenfunktion im Kernbankensystem wichtig.
  • Datenqualität: Eine sinnvolle Kalibrierung des hinter einem EBM stehenden Scoring-Modells gelingt nur dann, wenn die Qualität der verwendeten Daten genügt. Bei unzureichender interner Datenqualität ist insbesondere der vermehrte Einbezug externer, kundenspezifischer Daten zu prüfen.

Andreas Neeracher

Director

andreas.neeracher@ifbc.ch